El nombre de Katherine Rally proviene de la unión de sus dos creadores; Katherine y Rally Dupps. Esta pareja creativa que además es un matrimonio, optó por un cambio radical de vida, al movilizarse junto con su familia a la isla de Bali en Indonesia, para comenzar una nueva etapa.
En el año 2002 y durante un viaje por India, surgió el interés mutuo por los diseños y textiles del subcontinente y del sudeste asiático. Sus mutuos intereses les daban las herramientas para tener un acercamiento a este tipo de estética.